Оптимизация торговых стратегий с помощью параллельных эволюционных вычислений на графических процессорах

Авторы

  • О.Г. Монахов

Ключевые слова:

торговые стратегии
параллельный генетический алгоритм
финансовый индикатор
CUDA
эволюционные вычисления

Аннотация

Описан подход для оптимизации торговых стратегий (алгоритмов), основанный на индикаторах финансовых и товарных рынков и эволюционных вычислениях. Представлен параллельный генетический алгоритм, реализованный на графических процессорах NVIDIA в технологии CUDA для автоматизации поиска оптимальных параметров торговых стратегий с точки зрения максимизации показателей доходности.

Новые вычислительные технологии

Загрузки

Опубликован

2011-12-19

Выпуск

Том 13 (2012): Выпуск 1.

Раздел

Раздел 1. Вычислительные методы и приложения

Автор

О.Г. Монахов

Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН (ИВМиМГ СО РАН)
просп. Лаврентьева, 6, 630090, Новосибирск
• ведущий научный сотрудник

Библиографические ссылки

  1. Wolf-Gladrow D.A. Lattice-gas cellular automata and lattice Boltzmann models - an introduction. Berlin: Springer, 2005.
  2. Chopard B., Dupuis A., Masselot A., Luthi P. Cellular automata and lattice Boltzmann techniques: an approach to model and simulate complex systems // Advances in Complex Systems. 2002. 5, N 2. 1-144.
  3. Четверушкин Б.Н. Кинетически-согласованные схемы в газовой динамике. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999.
  4. Мачин Д.А., Четверушкин Б.Н. Кинетические и lattice Boltzmann схемы // Матем. моделирование. 2004. 16, № 3. 87-94.
  5. Xiong W., Zhang J. A two-dimensional lattice Boltzmann model for uniform channel flows // Computers and Mathematics with Applications. 2011. 61. 3453-3460.
  6. Куперштох А.Л. Метод решеточных уравнений Больцмана для моделирования двухфазных систем типа жидкость-пар // Современная наука. 2010. 2, № 4. 56-63.
  7. Коган М.Н. Динамика разреженного газа. М.: Наука, 1967.
  8. Velivelli A.C., Bryden K.M. Parallel performance and accuracy of lattice Boltzmann and traditional finite difference methods for solving the unsteady two-dimensional Burger’s equation // Physica A. 2006. 362. 139-145.
  9. Каменщиков Л.П. Параллельная реализация метода решеточного уравнения Больцмана для задач гидродинамики // Математика в приложениях. Тез. докладов Всероссийской конференции, приуроченной к 80-летию академика С. К. Годунова. Новосибирск, 2009. 133-134.
  10. Kuznik F., Obrecht C., Rusaouen G., Roux J.-J. LBM based flow simulation using GPU computing processor // Computers and Mathematics with Applications. 2010. 59. 2380-2392.
  11. Obrecht C., Kuznik F., Tourancheau B., Roux J.-J. A new approach to the lattice Boltzmann method for graphics processing units // Computers and Mathematics with Applications. 2011. 61. 3628-3638.
  12. Куперштох А.Л. Реализация метода решеточных уравнений Больцмана на многопроцессорных графических ускорителях для 3D моделирования двухфазных систем типа жидкость-пар // Современная наука. 2011. 2, № 7. 112-118.
  13. Грачев Н.Е., Дмитриев А.В., Сенин Д.С. Моделирование динамики газа при помощи решеточного метода Больцмана // Вычислительные методы и программирование. 2011. 12. 227-231.
  14. Хайрер Э., Нерсетт С., Ваннер Г. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. Нежесткие задачи / Пер. с англ. под ред. С. С. Филиппова. М.: Мир, 1990.
  15. Веденяпин В.В. Кинетические уравнения Больцмана и Власова. М.: Физматлит, 2001.
  16. Luo L.-S. Some recent results on discrete velocity models and ramifications for lattice Boltzmann equation // Computer Physics Communication. 2000. 129. 63-74.
  17. He X., Luo L.-S. A priori derivation of the lattice Boltzmann equation // Physical Review E. 1997. 55, N 6. R6333-R6336.
  18. Nourgaliev R.R., Dinh T.N., Theofanous T.G., Joseph D. The lattice Boltzmann equation method: theoretical interpretation, numerics and implications // Int. J. of Multiphase Flow. 2003. 29. 117-169.
  19. Dellar P.J. Lattice kinetic schemes for magnetohydrodynamics // J. of Computational Physics. 2002. 179. 95-126.
  20. Min M., Lee T. A spectral-element discontinuous Galerkin lattice Boltzmann method for nearly incompressible flows // J. of Computational Physics. 2011. 230. 245-259.
  21. D’Humieres D., Ginzburg I., Krafczyk M., Lallemand P., Luo L.-S. Multiple-relaxation-time lattice Boltzmann models in three dimensions // Philosophical Transactions of Royal Society of London A. 2002. 360. 437-451.
  22. Самарский А.А., Попов Ю.П. Разностные методы решения задач газовой динамики. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009.
  23. Самарский А.А., Вабищевич П.Н. Вычислительная теплопередача. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009.
  24. Worthing R.A., Mozer J., Seeley G. Stability of the lattice Boltzmann models in hydrodynamic regimes // Physical Review E. 1997. 56, N 2. 2243-2253.
  25. Sterling J.D., Chen S. Stability analysis of lattice Boltzmann methods // J. of Computational Physics. 1996. 123. 196-206.
  26. Kupershtokh A.L. Criterion of numerical instability of liquid state in LBE simulations // Computers and Mathematics with Applications. 2010. 59. 2236-2245.
  27. Кривовичев Г.В. Об устойчивости решеточной кинетической схемы Больцмана для расчета плоских течений // Вычислительные методы и программирование. 2011. 12, № 1. 178-188.
  28. Zou Q., He X. On pressure and velocity boundary conditions for the lattice Boltzmann BGK model // Physics of Fluids. 1997. 9, N 6. 1591-1598.
  29. Ghia U., Ghia K.N., Shin C.T. High-Re solutions for incompressible flow using the Navier-Stokes equations and multigrid method // J. of Computational Physics. 1982. 48. 387-411.
  30. Rannacher R. Finite element methods for the incompressible Navier-Stokes equations // Fundamental directions in mathematical fluid mechanics / Ed. P. Galdi, J. Heywood, R. Rannacher. Basel: Birkhduser. 2000. 191-293.
  31. www.freefem.org.