Об устойчивости решения обратного стохастического уравнения

Авторы

  • А.В. Захаров

Ключевые слова:

обратные стохастические дифференциальные уравнения
устойчивость
приближенные методы
сходимость
аппроксимация

Аннотация

В статье формулируется и доказывается теорема устойчивости решения обратного стохастического дифференциального уравнения (ОСДУ). Этот результат необходим для обоснования сходимости приближенного метода решения ОСДУ. Работа выполнена при поддержке Франко-Русского Центра по прикладной математике и информатике им. А.М. Ляпунова (проект 02-01).

Новые вычислительные технологии

Загрузки

Опубликован

2003-11-18

Выпуск

Том 4 (2003): Выпуск 1.

Раздел

Раздел 1. Вычислительные методы и приложения

Автор

А.В. Захаров

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
факультет вычислительной математики и кибернетики
Ленинские горы, 119992, Москва

Библиографические ссылки

  1. Briand Ph., Delyon B., Memin J. Donsker-type theorem for BSDEs // Electronic Communications in Probability. 2001. 6. 1-14.
  2. Chevance D. Discretization of Pardoux-Peng’s backward stochastic differential equations // Applied Stochastics and Optimization. Proc. of ICIAM 95. 323-326.
  3. Hamadene S., Lepeltier J.P. Zero-sum stochastic differential games and backward equations // System and Control Letters. 1995. 24. 259-263.
  4. El Karoui N., Quenez M.C. Nonlinear pricing theory and backward stochastic differential equations // Financial Mathematics, Lecture Notes in Math. 1997. 1656. 191-246.
  5. Ma J., Protter P., Martin J., Torres S. Numerical method for backward stochastic differential equations // Annals of Applied Probability. 2002. 12, N 1. 302-316.
  6. Pardoux E., Peng S.G. Adapted solution of a backward stochastic differential equation // System and Control Letters. 1990. 14. 55-61.
  7. Rouge R., El Karoui N. Pricing via utility maximization and entropy // Mathematical Finance. 2000. 10, N 2. 259-276.
  8. Захаров А.В. Об одном методе приближенного решения обратного стохастического дифференциального уравнения // Вычислительные методы и программирование. 2003. 4, № 2. 169-180.
  9. Захаров А.В. Теорема устойчивости решения обратного стохастического дифференциального уравнения // Принято к публикации в журнале Доклады РАН.
  10. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. М.: Наука, 1977.
  11. Аркин В.И., Саксонов М.Т. Необходимые условия оптимальности в задачах управления стохастическими дифференциальными уравнениями // Докл. РАН. 1979. 244, № 1. 11-15.
 Цитировать как   
Захаров А.В. Об устойчивости решения обратного стохастического уравнения // Вычислительные методы и программирование. 2003. 4, № 1. 327–335.

TEX CODE:

Zakharov A. , (2003) “On stability of the solution to a backward stochastic differential equation,” Numerical Methods and Programming, vol. 4, no. 1, pp. 327–335.

TEX CODE:

A. Zakharov, “On stability of the solution to a backward stochastic differential equation,” Numerical Methods and Programming 4, no. 1 (2003): 327–335

TEX CODE:

Zakharov A. On stability of the solution to a backward stochastic differential equation. Numerical Methods and Programming. 2003;4(1):327–335.(In Russ.).

TEX CODE:

Рекомендованные статьи

Задачи поиска коллизий для криптографических хеш-функций семейства MD как варианты задачи о булевой выполнимости
И.А. Богачкова, О.С. Заикин, С.Е. Кочемазов, И.В. Отпущенников, А.А. Семенов, О.О. Хамисов
Модифицированный обобщенный метод невязки для задач минимизации с погрешностями известного уровня в ослабленных нормах
А.А. Дряженков
Пакет параллельной декомпозиции больших сеток GridSpiderPar
Е.Н. Головченко, М.В. Якобовский
Моделирование нестационарного течения газовзвеси, возникающего при взаимодействии ударной волны со слоем частиц
К.Н. Волков, В.Н. Емельянов, А.Г. Карпенко, И.В. Тетерина
Алгоритмы движения в методе частиц в ячейках
К. В. Вшивков, Е. С. Воропаева, Л. В. Вшивкова, Г. И. Дудникова, А. А. Ефимова